Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Мастер-класс Михаила Рогова «Риск-менеджмент»

Михаил Рогов - к.э.н., доцент, основатель Евразийской Федерации риск-менеджеров (EFORM), один из самых ярких российских специалистов в области риск-менеджмента.

На кого рассчитан семинар:

·         руководители высшего и среднего звена;

·         риск – менеджеры;

·         внутренние контролеры;

·         внутренние аудиторы;

·         специалисты по оптимизации бизнес-процессов.

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы построения корпоративной системы управления рисками, что позволит значительно увеличить стоимость компании.

Содержание программы:

Тема 1.  Теория принятия решений в условиях неопределенности и риска. Международные стандарты риск-менеджмента

·         Цели и задачи риск менеджмента. История развития риск менеджмента. Теория ожидаемого выигрыша. Санкт-Петербургский парадокс. Индекс развития риск-менеджмента и перспективы.

·         Понятие риска, классификация рисков. Современное состояние теории управления рисками.

·         Виды рисков и их классификации. Новые классы активов (криптовалюты, высокочастотная торговля). Склонность к риску и риск-аппетит. Портфельный подход. Менеджмент, ориентированный на стоимость. Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента (GARP, PRMIA, FERMA, РусРиск и др.), квалификации FRM, PRM и др.

·         Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов.

·         Стандарты риск-менеджмента (кратко): COSO, SoX, FERMA, ISO 31000, BASEL-II и III, BCP, Solvency-2,GRI (отчетность по устойчивому развитию).

·         Cтратегические цели организации; анализ, идентификация рисков; качественная и количественная оценка рисков, мониторинг. Раскрытие информации о рисках.

 

Тема 2.  Управление рыночными рисками

·         Показатели чувствительности и изменчивости. Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица. Концепция Value-at-Risk (VaR).

·         Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло.

·         Условный VaR (CVaR) и Expected ShortFall. Верификация моделей расчета VaR. Cтресс-тестирование. Рентабельность с учетом риска (RARORAC). Систематический и индивидуальный риск.

·         Способы управления рыночными рисками: диверсификация портфеля и хеджирование, дюрация и иммунизация портфеля.

 

Тема 3.  Управление кредитными рисками

·         Основные подходы к управлению кредитными рисками. Понятие скоринга, кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления. Обзор моделей оценки кредитного риска Z-score,  CreditMetrics, Credit +, EDF (KMV).

 

Тема 4.  Управление операционными рисками

·         Операционные риски. Идентификация рисков: реестр и карта рисков. Карта стратегических рисков.  Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы(ROV). Риски персонала.

·         Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты.

·         Сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях для управления непрерывностью бизнеса.


По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
ИФРУ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.


Более подробную информацию Вы можете узнать сайте, а так же обратившись по контактам, указанным ниже.

Телефон/факс: 8(495)797-95-60 (доб. 226 Казначеева Анастасия),

e-mail: kaznacheeva@ifru.ru

www.ifru.ru