Михаил Рогов - к.э.н., доцент, основатель Евразийской Федерации риск-менеджеров (EFORM), один из самых ярких российских специалистов в области риск-менеджмента.
На кого рассчитан семинар:
· руководители высшего и среднего звена;
· риск – менеджеры;
· внутренние контролеры;
· внутренние аудиторы;
· специалисты по оптимизации бизнес-процессов.
В ходе семинара будут рассмотрены вопросы построения корпоративной системы управления рисками, что позволит значительно увеличить стоимость компании.
Содержание программы:
Тема 1. Теория принятия решений в условиях неопределенности и риска. Международные стандарты риск-менеджмента
· Цели и задачи риск менеджмента. История развития риск менеджмента. Теория ожидаемого выигрыша. Санкт-Петербургский парадокс. Индекс развития риск-менеджмента и перспективы.
· Понятие риска, классификация рисков. Современное состояние теории управления рисками.
· Виды рисков и их классификации. Новые классы активов (криптовалюты, высокочастотная торговля). Склонность к риску и риск-аппетит. Портфельный подход. Менеджмент, ориентированный на стоимость. Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента (GARP, PRMIA, FERMA, РусРиск и др.), квалификации FRM, PRM и др.
· Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов.
· Стандарты риск-менеджмента (кратко): COSO, SoX, FERMA, ISO 31000, BASEL-II и III, BCP, Solvency-2,GRI (отчетность по устойчивому развитию).
· Cтратегические цели организации; анализ, идентификация рисков; качественная и количественная оценка рисков, мониторинг. Раскрытие информации о рисках.
Тема 2. Управление рыночными рисками
· Показатели чувствительности и изменчивости. Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица. Концепция Value-at-Risk (VaR).
· Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло.
· Условный VaR (CVaR) и Expected ShortFall. Верификация моделей расчета VaR. Cтресс-тестирование. Рентабельность с учетом риска (RARORAC). Систематический и индивидуальный риск.
· Способы управления рыночными рисками: диверсификация портфеля и хеджирование, дюрация и иммунизация портфеля.
Тема 3. Управление кредитными рисками
· Основные подходы к управлению кредитными рисками. Понятие скоринга, кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления. Обзор моделей оценки кредитного риска Z-score, CreditMetrics, Credit +, EDF (KMV).
Тема 4. Управление операционными рисками
· Операционные риски. Идентификация рисков: реестр и карта рисков. Карта стратегических рисков. Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы(ROV). Риски персонала.
· Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты.
· Сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях для управления непрерывностью бизнеса.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
ИФРУ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.
Более подробную информацию Вы можете узнать сайте, а так же обратившись по контактам, указанным ниже.
Телефон/факс: 8(495)797-95-60 (доб. 226 Казначеева Анастасия),
e-mail: kaznacheeva@ifru.ru
