Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Семинар «Оценка и управление рисками в реальном секторе экономики»

Дата      20-21 декабря  2012г.

Время    10:00 – 17:00

Место    Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, ст. метро Павелецкая (радиальная)

 

Семинар рассчитан на руководителей высшего и среднего звена, риск - менеджеров, внутренних контролеров, внутренних аудиторов, специалистов по оптимизации бизнес-процессов. В ходе семинара будут рассмотрены вопросы построения корпоративной системы управления рисками, что позволит значительно увеличить стоимость компании.

 

Программа семинара

Тема 1. Цели и инструменты управления рисками

·         Цели, предмет и методы, стандарты риск-менеджмента: COSO, SoX, FERMA, ISO 31000, BASEL-2, BCP, GRI и т.п. Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента (GARP, PRMIA, FERMA, РусРиск и др.), квалификации FRM, PRM и др. Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов.

·         Основные понятия теории управления рисками и принятия решений

·         Понятие риска, классификация рисков: Риск и неопределенность. Риск как благо. Колонизация будущего. Теория ожидаемого выигрыша. Санкт-петербургский парадокс и теория ожидаемой полезности. Парадокс Алле. Склонность к риску и риск-аппетит. Классификации рисков. Портфельный подход. Менеджмент, ориентированный на стоимость.

·         Система управления рисками

·         Портфельный подход к управлению рисками

·         Идентификация рисков и карта рисков

·         Организационная структура риск-менеджмента и информационные потоки системы управления рисками

·         Риски в стратегической модели финансовой политики, ориентированной на повышение стоимости (на основе модели Мертона)

Тема 2. Основные подходы к управлению кредитными рисками

·         Понятие кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления

·         Обзор моделей оценки кредитного риска Z-score, CreditMetrics, Credit +, KMV

·         Корпоративные стандарты кредитной политики на основе внутренних кредитных рейтингов контрагентов

·         Способы управления качеством поставщиков (сертификация поставщиков, страхование поставок, аутсорсинг качества поставок)

Лектор – Рогов Михаил Анатольевич, ведущий специалист в области риск-менеджмента, автор публикаций по данной тематике.

 

Тема 3. Производные финансовые инструменты

 

·         Форвардные и фьючерсные контракты: характеристики, оценка стоимости, применение.

·         Процентный и валютный свопы: характеристики, оценка стоимости, применение.

·         Опционы: виды, характеристики, арбитражные соотношения, оценка стоимости, применение.

·         Выход на срочный рынок с целью хеджирования рисков.

Лектор - Иванов Михаил Юрьевич, Генеральный директор ООО УК «Проспект»

Тема 4. Основные подходы к управлению операционными рисками

·         Операционные риски. Стратегические риски. Мягкие и жёсткие факторы рисков и взаимосвязь с другими рисками. Идентификация рисков: реестр и карта рисков.

·         Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели  риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы.

·         Человеческий фактор и ошибки. Обзор основных подходов анализа и управления человеческими ошибками определения, классификация ошибок, обзор основных факторов. Инструменты анализа (THERP и др.). Влияние природных факторов. Применение закона Бенфорда для выявления рисков внутреннего и внешнего мошенничества.

·         Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты.

·         Сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях.

Лектор – Васильева Ольга Константиновна, риск-менеджером Группы операционных рисков Блока коммерческий банкинг Департамента анализа и управления рисков ОАО Банк «Открытие»

Тема 5. Основные подходы к управлению рыночными рисками

·         Рыночные риски: определения и классификация

·         Способы управления рыночными рисками: лимиты оптимизация портфеля, хеджирование

·         Портфельный подход и система управления рисками

·         Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица

·         Анализ разрывов срочной структуры

·         Дюрация и иммунизация портфеля

·         Управление рыночным риском портфеля производных финансовых инструментов

·         Концепция Value-at-Risk (VaR)

·         Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло

·         Условный VaR (CVaR)

·         Верификация моделей расчета VaR

·         Cтресс-тестирование

Лектор – Рогов Михаил Анатольевич, ведущий специалист в области риск-менеджмента, автор публикаций по данной тематике.

 

Запись на семинар:

  • Телефон - Учебный отдел ИФРУ по тел./факс (495) 797-95-60 доб. 225
  • Контактные лица:  Ирина Наумова
  • Адрес: Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, м. Павелецкая (пешком 7 мин. от метро)
  • Ваши вопросы направляйте на электронный адрес naumova@ifru.ru